삼성자산운용(ETF) · Cboe S&P 500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Retrun) 추종 · 주식 > 전략 > 구조화
11,580원 +105 (+0.92% 상승) 2026.08.03 종가 기준
위 가격은 2026.08.03 종가로 확정된 값입니다. 장중 시세는 /api/quote/0089C0 에서 인증 없이 조회할 수 있습니다.
2026.08.03 종가 기준 누적 수익률입니다. 분배금 재투자는 반영하지 않은 가격 기준입니다.
| 1개월 | 3개월 | 6개월 | 연초 이후 | 1년 | 2년 |
|---|---|---|---|---|---|
| -6.27% | +2.12% | +3.86% | +5.18% | — | — |
2026.08.03 기준 · 총 506종목 · 현금·선물 제외 비중
| 순위 | 종목명 | 종목코드 | 비중 | 평가금액 | 시장 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE Inc | AAPL | 7.35% | 42,153,127 | 해외(나스닥) |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.09% | 40,663,468 | 해외(나스닥) |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.03% | 28,848,675 | 해외(나스닥) |
| 4 | VANGUARD S&P 500 ETF | VOO | 4.07% | 23,368,815 | 해외(미국) |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.46% | 19,846,131 | 해외(나스닥) |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 2.94% | 16,843,423 | 해외(나스닥) |
| 7 | BROADCOM LTD | AVGO | 2.76% | 15,806,372 | 해외(나스닥) |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.37% | 13,580,081 | 해외(나스닥) |
| 9 | Meta Platforms Inc-CL A | META | 1.78% | 10,185,769 | 해외(나스닥) |
| 10 | MICRON TECH | MU | 1.48% | 8,494,418 | 해외(나스닥) |
연 %. 총보수는 기타비용을 제외한 실무 표기 기준이며, TER 은 기타비용을 포함합니다.
| 항목 | 연 보수율 |
|---|---|
| 운용보수 | 0.3590% |
| 판매보수 | 0.0010% |
| 수탁보수 | 0.0200% |
| 사무관리보수 | 0.0100% |
| 평가보수 | 0.0000% |
| 기타비용 | 0.1462% |
| 총보수 (기타비용 제외) | 0.3900% |
| TER (기타비용 포함) | 0.5362% |
| 총보수·비용 | 0.5362% |
| 거래비용 | 0.2237% |
| 계좌 | 편입 | 한도 |
|---|---|---|
| 연금저축 | 가능 | 제한 없음 |
| 퇴직연금 (IRP·DC) | 가능 | 적립금의 70%까지 |
위험자산으로 분류되어 퇴직연금 적립금의 70%까지 편입할 수 있습니다.
최근 12개월 11회 지급 · 시가 대비 분배율 합계 1.98%
| 지급기준일 | 실지급일 | 주당분배금 | 시가대비분배율 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.31 | 2026.08.04 | 9원 | 0.00% |
| 2026.06.30 | 2026.07.02 | 12원 | 0.10% |
| 2026.05.29 | 2026.06.02 | 10원 | 0.08% |
| 2026.04.30 | 2026.05.06 | 7원 | 0.06% |
| 2026.03.31 | 2026.04.02 | 138원 | 1.27% |
| 2026.02.27 | 2026.03.04 | 10원 | 0.09% |
(1) 운용 전략 1) 이 투자신탁은 주식, 주식 관련 파생상품, 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, Cboe Glabal Indices에서 산출·발표하는 "Cboe S&P500Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Return)(KRW,환헤지안함)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용하기 위해 기초지수 구성종목 및 기초지수 구성종목 관련 파생상품, 집합투자증권 등에 투자할 계획입니다. 2) 이 투자신탁은 외국통화표시자산에의 투자로 인해 발생하는 환율변동위험을 제거하기 위한 환헤지전략을 실시하지 않을 계획이므로 환율변동위험에 노출됩니다. (2) 커버드콜 전략 1) 이 투자신탁은 S&P500 지수에 기반한 장기투자를 지향하면서 시장 상황에 따라 변동성을 관리할 수 있는 투자신탁으로, 변동성 관리를 위한 수단으로 커버드콜 전략(변동성 확대 시그널 발생 시 옵션을 매도하여 S&P500지수 대비 변동성 축소를 추구)을 수행할 계획입니다. 시장국면에 따른 데일리 옵션매도 전략 수행을 위해 옵션매매는 삼성자산운용 뉴욕법인에 위탁하여 운용됩니다. 이 투자신탁은 일반 커버드콜 집합투자기구와 달리 매일 VIX지표를 활용하여 옵션 매도 수행(0% 또는 100%) 여부를 결정하는 전략입니다. VIX 지표를 활용한 2가지 수행 요건을 충족하는 영업일에는 데일리 콜옵션을 매도(100%)하여 커버드콜 전략을 수행하여 옵션 프리미엄을 수취하고, VIX 요건이 충족되지 않는 영업일에는 옵션을 매도하지 않아 지수 상승에 참여하는 전략입니다. (S&P500 포트폴리오를 매수하고, VIX지표에 따라 S&P500을 기초지수로 하는 콜옵션을 매도) 2) 이 투자신탁은 익일 만기가 도래하는 등가격(ATM, At-the-money)옵션을 활용하며, 비중결정일기준 기초자산 가격과 일치하는 행사가가 없을 경우, 가장 가까운 행사가격 중 높은 가격의 행사가를 사용합니다. - 옵션 전략에 따른 수익구조 ① 만기: 커버드콜 전략에서 매도하는 옵션의 만기는 통상 Daily, Weekly, Monthly로 구분됩니다. 이 투자신탁에서는 미국기준 익영업일 만기가 도래하는 콜옵션(데일리옵션)을 매일 매도 합니다. 익일 만기 도래하는 옵션이 없을 경우 그 다음 영업일로 순연합니다. ②행사가에 따른 옵션의 종류 - ATM 옵션(콜옵션의 행사가=옵션 매도시점의 기초자산 가격)은 옵션 만기일 기초자산 가격이 콜옵션 행사가와 동일하다면 매도한 옵션 프리미엄만큼 펀드 수익으로 반영됩니다 - ITM 옵션(콜옵션 행사가<옵션 매도시점의 기초자산 가격)은 ATM/OTM 옵션 대비 만기일에 옵션이 행사될 가능성이 높은만큼 옵션 프리미엄 수준도 높아집니다 - OTM 옵션(콜옵션 행사가>옵션 매도시점의 기초자산 가격)은 만기일에 옵션이 행사될 가능성이 낮고, 매도 프리미엄이 ITM/ATM 옵션 대비 낮습니다 ③기초자산대비 옵션의 매도 비중: 수행 요건을 만족시 옵션의 매도 비중은 100% 수행, 만족하지 않을 경우 0% 수행합니다. - 기초지수명: Cboe S&P500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Return) ※ 비교지수: Cboe S&P500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Return)(KRW, 환헤지안함) x 100%
| 종목명 | KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 |
|---|---|
| 종목명(영문) | KODEX S&P500 Vol Contingent Covered Call |
| 종목코드 | 0089C0 |
| 표준코드(ISIN) | KR70089C0004 |
| 운용사 | 삼성자산운용(ETF) |
| 기초지수 | Cboe S&P 500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Retrun) |
| 기초지수(영문) | Cboe S&P 500 Volatility Contingent Daily Covered Call Index(Total Retrun) |
| 지수 산출기관 | CBOE |
| 시장 분류 | 해외 > 북미 > 미국 |
| 자산 분류 | 주식 > 전략 > 구조화 |
| 복제 방식 | 실물(패시브) |
| 상장일 | 2025.08.12 |
| 상장주식수 | 5,450,000주 |
| 1CU 단위 | 50,000 |